Chiến lược giao dịch theo hệ thống Ichimoku

02/05/2013 14:24

Trước khi đi vào chi tiết sử dụng hệ thống Ichimoku để đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả và giảm thiểu tối đa rủi ro, chúng tôi xin lưu ý các bạn rằng : Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống lớn khá phức tạp, cấu tạo bởi 5 thành phần, trong đó, mỗi thành phần đóng vai trò như một “tiểu hệ thống” trong một hệ thống lớn, có quan hệ mật thiết và không thể tách rời. Do vậy, trước khi đưa ra một chiến lược giao dịch cụ thể, cần phải có sự thống nhất của tất cả các thành phần thuộc hệ thống Ichimoku.

Chúng tôi yêu cầu bạn luôn ghi nhớ điều này khi sử dụng các chiến lược.

1. Tenkan Sen/Kijun Sen cắt nhau

Sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen là một trong những chiến lược giao dịch truyền thống nhất trong hệ thống Ichimoku Kinko Hyo. Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.

Giống như tất cả các chiến lược khác trong hệ thống Ichimoku, tín hiêu được cho bởi sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen cần có sự xác nhận (thống nhất) từ các thành phần khác của hệ thống.

Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình và yếu.

* Tín hiệu mạnh:
- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trên Kumo
- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt dưới Kumo

* Tín hiệu trung bình :
- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trong Kumo
- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trong Kumo

* Tín hiệu yếu:
- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía dưới Kumo
- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trên Kumo
 

 

Như đã nói ở trên, các tín hiệu cần sự thống nhất của tất cả các thành phần, và trong trường hợp này, Chikou Span đóng vai trò để xác nhận tín hiệu :
- Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span phía trên đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu tăng mạnh.
- Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu giảm mạnh.
- Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một tín hiệu (tăng/giảm) yếu.

A. Mở giao dịch
Mở giao dịch ngay tại vị trí giao cắt. Tuy nhiên cần để ý các mức hỗ trợ/ kháng cứ gần đó và chỉ nên vào lệnh ở phía trên/dưới ngưỡng đó (nếu có).

B.Đóng giao dịch
Vị trí đóng giao dịch phụ thuộc vào diễn biến cụ thể trên biểu đồ. Thông thường nên đóng giao dịch khi Tekan/Kijun cắt nhau theo hướng ngược lại, tuy nhiên, cần kết hợp với kỹ năng quản lý vốn hoặc có thể xem xét các time-frame khác để thoát sớm hơn, hoặc có tín hiệu khác bất lợi.

C.Điểm dừng lỗ
Xem xét các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự qua các time-frame và qui tắc quản lý vốn để xác định điểm dừng lỗ.

D.Điểm chốt lời
Khi Tekan/Kijun cắt nhau theo hướng ngược lại hoặc khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận.

* Ví dụ :
Ở biểu đồ H4 trong hình dưới, một tín hiệu cắt tăng giá xảy ra tại điểm A. Điểm giao cắt nằm phía trong Kumo, nên cường độ tăng giá là trung bình. Chúng ta sẽ đợi cây nến kết thúc và đóng cửa trên Kumo, sau đó ta đặt một lệnh Buy tại điểm B (ở giá 1.5918). Vị trí Stop-loss an toàn trong trường hợp này là phía dưới đường Senkou Span B, tại điểm C (giá 1.5872).
 

Giá đã tăng liên tục trong khoảng 10 đến 11 ngày. Và vào ngày thứ 15, giá giảm kèm theo Tekan Sen đã cắt trở lại Kijun Sen từ trên xuống, tại điểm D, cho thấy một sự đảo chiều của xu hướng. Và đây cũng chính là thời điểm để đóng giao dịch. Tất toán lệnh ta đã đạt được tổng cộng là 95 pips.

Để giảm thiểu tối đa rủi ro, sau khi giá đã di chuyển được một đoạn đủ xa, ta sẽ dời Stop-Loss đến gần điểm vào. Sau đó, cùng với hướng di chuyển của giá, ta tiếp tục dời Stop-Loss sao cho cách đường Kijun khoảng 5 – 10 pips khi no di chuyển.

2. Giá cắt Kijun Sen

Đây là một chiến lược mang lại hiệu quả cao trong hệ thống chiến lược Ichimoku. Nó có thể được sử dụng hiệu quả gần như trên tất cả các time-frame, mặc dù trên các time-frame nhỏ sẽ ít đáng tin cậy hơn.

* Các tính chất :
- Nếu Kijun Sen cắt đường giá từ dưới lên : giá có thể tăng
- Nếu Kijun Sen cắt đường giá từ trên xuống : giá có thể giảm
Tuy nhiên cần có sự xác nhận của các thành phần khác trong hệ thống.

Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình và yếu.

* Tín hiệu mạnh:
- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía trên Kumo
- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt dưới Kumo

* Tín hiệu trung bình :
- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía trong Kumo
- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt trong Kumo

* Tín hiệu yếu:
- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía dưới Kumo
- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt trên Kumo

Giống như chiến lược Tekan/Kijun cắt nhau, các tín hiệu cần có sự xác nhận của Chikou Span :
- Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span phía trên đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu tăng mạnh.
- Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu giảm mạnh.
- Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một tín hiệu (tăng/giảm) yếu.

A. Mở giao dịch
Mở giao dịch ngay tại vị trí giao cắt. Tuy nhiên cần để ý các mức hỗ trợ/ kháng cự gần đó và chỉ nên vào lệnh ở phía trên/dưới ngưỡng đó (nếu có).

B.Đóng giao dịch
Thông thường nên đóng giao dịch khi Kijun Sen cắt đường giá theo hướng ngược lại.

C.Điểm dừng lỗ
Do Kijun Sen đóng vai trò như một mức hỗ trợ/ kháng cự mà ngay tại đó, khi tiếp cận nó giá sẽ đạt được trạng thái cân bằng. Vì vậy, các ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự cung cấp bởi Kijun Sen là khá vững chắc. Tuy vị trí (khoảng cách) điểm dừng lỗ so với điểm vào còn phụ thuộc vào sự biến động (nhiều hay ít) của từng thị trường, nhưng 5 – 10 pips từ Kijun Sen vẫn thích hợp cho hầu hết các tình huống.

D.Điểm chốt lời
Khi Kijun Sen cắt đường giá theo hướng ngược lại hoặc khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận.

* Ví dụ :
Hãy xem xét biểu đồ D1 trong hình dưới cho cặp tiền USD/CHF, chúng ta có thể thấy một tín hiệu tăng giá xảy ra tại điểm A. Vị trí giao cắt phía trên Kumo nên đây là một tín hiệu tăng mạnh, tuy nhiên Chikou Span (không hiển thị trên biểu đồ) vẫn nằm dưới đường giá nên chúng ta sẽ chờ đợi đến khi nó vượt lên và mở giao dịch tại điểm B. Tại thời điểm này, chúng ta có một lợi thế nữa là Tekan Sen cắt Kijun Sen phía trên Kumo tại điểm C, càng củng cố thêm cho xu hướng giá tăng mạnh mẽ.
 

 
 

Về vị trí dừng lỗ, áp dụng lý thuyết trên ta sẽ đặt tại điểm C, cách Kijun Sen 10 pips.

Sau khi giá tăng ta tiếp tục di chuyển Stop-Loss theo hướng giá sao cho luôn cách Kijun Sen ở phía đối diện một khoảng là 10pips.

Giá tiếp tục tăng khoảng 40 ngày sau đó và luôn nằm phía trên Kijun Sen. Đến ngày thứ 44, giá bắt đầu giảm, cắt qua Kijun Sen và hit Stop-Loss của chúng ta tại điểm D. Tất toán lệnh ta đạt được lợi nhuận là 641 pips.

3. Kumo Breakout

Kumo Breakout hay còn gọi là Kumo Trading, là một chiến lược giao dịch có thể được sử dụng trên đa khung thời gian, tuy nhiên nó sẽ phát huy tối đa hiệu quả nếu sử dụng trên các khung thời gian cao hơn như D1, W1, 1MN.

Kumo Breakout là chiến lược giao dịch đơn giản nhất bên trong hệ thống Ichimoku, bởi ta chỉ xét vị trí tương đối giữa nó với đường giá : tín hiệu Buy khi giá phá vỡ và đóng cửa phía trên Kumo, tín hiệu Sell khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới Kumo.
 

 

A. Mở giao dịch
Mở giao dịch khi giá đóng cửa trên/dưới kumo, theo hướng breakout. Tuy nhiên, cần đảm rằng vị trí breakout không xuất phát từ một Flat top/bottom Kumo ( có khuynh hướng thu hút giá về phía nó ). Ngoài ra, cũng cần phải có sự xác nhận của Chikou Span, các mức hỗ trợ / kháng cự cũng như hướng giao cắt của Senkou Span A và Senkou Span B (nếu có).

B. Đóng giao dịch
Training stop là một kỹ thuật phổ biến trong giao dịch forex. Và ở đây, chúng ta sẽ đóng giao dịch khi giá có xu hướng đảo chiều (có thể là breakout theo hướng ngược lại) hoặc hit stoploss. (khi sử dụng kỹ thuật training stop) hoặc đã đạt mục tiêu.

C. Điểm dừng lỗ
Trong chiến lược Kumo Breakout, điểm dừng lỗ phải được đặt ở phía đối diện bên ngoài Kumo, cách đường bao kumo từ 10 – 20 pips.

D. Điểm chốt lời
Xem B. Đóng giao dịch

* Ví dụ :
Trong biểu đồ Weekly (cặp AUD/USD) như hình dưới, chúng ta có thể thấy một Bearish kumo breakout tại điểm A.Chúng ta cũng thấy rằng Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống, như một sự xác nhận cho xu hướng giảm. Tuy nhiên, vị trí breakout lại xuất phát từ một Flat bottom kumo, và bên dưới có một mức hỗ trợ cung cấp bởi Chikou Span tại giá 0.7597. Cho nên, chúng ta hãy đợi và chỉ vào lệnh (Sell) khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ này (điểm B).
 

 

Về vị trí Stoploss, chúng ta sẽ đặt tại điểm C (0.7994), cách Senkou Span A khoảng 20 pips, cũng là phía trên đỉnh gần nhất. Và như vậy, khi giá tiếp tục giảm được một đoạn, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật training stop – dời stoploss theo hướng di chuyển của giá.

Do chúng ta sử dụng biểu đồ Weekly, giao dịch theo xu hướng dài hạn. Trong trường hợp này, gần 2 năm sau đó, giá đã tăng lên và phá vỡ kumo theo hướng ngược lại tại điểm D, và đây cũng là thời điểm để đóng lệnh Sell trước đó (đạt gần 1.100 pips).

4. Senkou Span Cross (giao cắt giữa 2 đường Senkou)

Senkou Span Cross là một kỹ thuật ít được biết đến trong hệ thống giao dịch Ichimoku, bởi đa số đều chỉ xem nó như một tín hiệu xác nhận cho xu hướng. Tuy nhiên, dù sao nó cũng là một chiến lược độc đáo mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua.

Cũng như chiến lược giao dịch dựa trên Kumo breakout, chiến lược dựa trên sự giao cắt giữa 2 đường Senkou sẽ chỉ phát huy hiệu quả cao nhất khi sử dụng trên những khung thời gian cao hơn, như biểu đổ Daily, Weekly,…

* Các tính chất :
- Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên : giá có thể tăng
- Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống : giá có thể giảm

Tuy nhiên cần có sự xác nhận của các thành phần khác trong hệ thống.

Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình và yếu.

* Tín hiệu mạnh: khi đường giá nằm ngoài kumo và ở cùng hướng với hướng giao cắt

* Tín hiệu trung bình : khi đường giá nằm trong kumo tại thời điểm giao cắt

* Tín hiệu yếu: khi đường giá nằm ngoài kumo nhưng ở hướng ngược lại với hướng giao cắt

Như biểu đồ ở hình dưới, các đường kẻ dọc đại diện cho mối quan hệ giữa giá và vị trí giao cắt giữa 2 đường Senkou (trong 26 phiên). Và như các bạn thấy, điểm A đại diện cho một tín hiệu giao cắt tăng giá, và đây là một tín hiệu tăng mạnh do đường giá nằm phía trên kumo tại điểm B. Tương tự, điểm C đại diện cho một tín hiệu cắt giảm giá, và đây cũng là một tín hiệu giảm mạnh do đường giá nằm dưới Kumo (cùng hướng với hướng giao cắt) tạo điểm D. Sự giao cắt tại điểm E lại là một tín hiệu tăng giá trung bình do đường giá tại điểm F nằm phía trong Kumo.
 

 

A. Mở giao dịch
Điểm vào cho chiến lược sử dụng sự giao cắt giữa 2 đường Senkou cũng tương đối đơn giản. Đầu tiên các nhà đầu tư sẽ quan sát các biểu đồ ở khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng dài hạn, sau đó, họ sẽ mở các biều đồ thấp hơn và chờ đợi cho đến khi có một tín hiệu giao cắt có cùng hướng với xu hướng dài hạn và tiến hành mở giao dịch. Tuy nhiên, cần xem xét vị trí tương đối giữa đường giá và Kumo, cũng như sự xác nhận của các thành phần khác trong hệ thống để có được kết quả tối ưu nhất.

B. Đóng giao dịch
Đóng giao dịch khi có tín hiệu giao cắt giữa 2 đường Senkou theo hướng ngược lại hoặc xuất hiện các tín hiệu khác bất lợi hay đã đạt mục tiêu.

C. Điểm dừng lỗ
Điểm dừng lỗ phải được đặt ở phía đối diện bên ngoài Kumo, cách đường bao kumo từ 10 – 20 pips.

D. Điểm chốt lời
Xem B. Đóng giao dịch

* Ví dụ :
Ở biểu đồ Daily (cặp USD/CAD) như hình dưới, chúng ta có thể thấy một tín hiệu giao cắt giảm giá giữa 2 đường Senkou tại điểm A. Tại thời điểm này giá phá vỡ và đóng cửa bên dưới Kumo tại điểm B (bên ngoài và cùng hướng với hướng giao cắt), nên đây sẽ là một tín hiệu giảm mạnh. (Cho rằng trên biểu đồ Weekly và Monthly cũng xác nhận xu hướng này.)
 

 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tại điểm B xuất hiện Flat bottom kumo (có khuynh hướng thu hút giá về phía nó) và một mức hỗ trợ bên dưới cung cấp bởi Chikou Span tại giá 1.2290. Do vậy, chúng ta sẽ chờ đợi đến khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới mức này và đặt một lệnh Sell tại điểm C.

Về điểm dừng lỗ, ta sẽ đặt tại phía đối diện của Kumo cách đường Senkou Span A khoảng 20pips tại điểm D.

Hơn 4 tháng sau, Senkou Span A và Senkou Span B cắt nhau một lần nữa theo hướng ngược lại tại điểm E, và đây cũng là thới điểm để đóng giao dịch này (đạt trên 380 pips).

5. Chikou Span Cross (giao cắt giữa đường giá và Chikou Span)

Chikou Span thường được dùng như một công cụ để xác nhận xu hướng trong hệ thống Ichimoku. Tuy nhiên, việc sử dụng Chikou Span như một chiến lược độc lập cũng mang lại những kết quả rất khả quan.

* Các tính chất :
- Nếu Chikou Span cắt đường giá từ dưới lên : giá có thể tăng
- Nếu Chikou Span cắt đường giá từ trên xuống : giá có thể giảm

Giống như các thành phần khác trong hệ thống Ichimoku, sự giao cắt giữa Chikou Span với đường giá trong mối quan hệ với Kumo cũng được chia thành 3 cường độ tín hiệu chính :

* Tín hiệu mạnh:
- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và giá hiện hành nằm phía trên Kumo
- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và giá hiện hành nằm phía dưới Kumo

* Tín hiệu trung bình :
- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và giá hiện hành nằm phía trong Kumo
- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và giá hiện hành nằm phía trong Kumo

* Tín hiệu yếu:
- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và giá hiện hành nằm phía dưới Kumo
- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và giá hiện hành nằm phía trên Kumo

Biểu đồ trong hình dưới cung cấp nhiều tín hiệu giao cắt giữa Chikou Span với đường giá.

Điểm A1 là điểm mà tại đó Chikou Span cắt đường giá, điểm A2 (giá hiện hành) là một cây nến đóng cửa trong một xu hướng giảm. Tuy nhiên, điểm A2 lại nằm trên Kumo nên tín hiệu giảm giá là yếu. Một tín hiệu tăng mạnh có thể được thấy tại điểm B1 và B2, nơi Chikou Span cắt đường giá từ dưới lên (B1) và giá hiện hành (B2) đóng cửa trên Kumo. Điểm C1 và C2 cũng đại diện cho xu hướng giảm yếu khi vị trí giao cắt và giá hiện hành đều phía trên Kumo.
 

 
 

A. Mở giao dịch
Sau khi xem xét vị trí tương đối giữa đường giá và Kumo để xác định cường độ của tín hiệu, cũng như quan sát các biểu đồ lớn hơn nhằm tìm kiếm một sự xác nhận của xu hướng, nhà đầu tư sẽ mở giao dịch ngay tại vị trí giao cắt giữa Chikou Span với đường giá.

B. Đóng giao dịch
Hầu hết các nhà đầu tư sẽ đóng giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá một lần nữa theo hướng ngược lại, hoặc khi đã đạt mục tiêu.

C. Điểm dừng lỗ
Chiến lược sử dụng kỹ thuật giao cắt giữa Chikou Span và đường giá không có bất kỳ một quy tắc đặt điểm dừng lỗ nào như một số chiến lược khác. Thay vào đó nhà đầu tư cần xác định các mức cản quan trọng cũng như kỹ năng quản lý vốn để đặt điểm dừng lỗ.

D. Điểm chốt lời
Xem B.Đóng giao dịch

* Ví dụ :
Trong biểu đồ Daily (cặp USD/CHF) như hình dưới, chúng ta có thể thấy một tín hiệu cắt tăng giá tại điểm A. Tuy đây là một tín hiệu tăng mạnh (giá hiện hành nằm trên Kumo), nhưng Chikou Span vẫn còn nằm bên dưới mức kháng cự của chính nó tại 1.2090. Thêm vào đó, Tekan Sen và Kijun Sen Flat, nên không cung cấp bất kỳ một tín hiệu xác nhận nào. Vì vậy, chúng ta hãy đợi.

Và sang ngày thứ 5, Chikou Span cắt đường giá một lần nữa tại điểm B1, chúng ta sẽ đợi cây nến của ngày hôm đó kết thúc và vào một lệnh Buy tại điểm B2 (1.2164), vì khi đó đã có tín hiệu xác nhận từ sự giao cắt tăng giá từ Tekan Sen và Kijun Sen.

 

Dựa vào tình hình thực tế trên biểu đồ, chúng ta sẽ đặt điểm Stoploss bên dưới Kijun Sen tại giá 1.1956, và tiến hành dời Stoploss theo hướng di chuyển của giá, sao cho luôn nằm dưới Kijun Sen khoảng 5 – 10pips.

Và 2 tháng sau, sau khi giá đã tăng trên 560 pips (C2), Chikou Span cắt đường giá một lần nữa theo hướng ngược lại tại điểm C1. (đạt 450 pips lợi nhuận).

LỜI KẾT

Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống lớn tương đối phức tạp và không dễ cảm nhận, do đó, cần vận dụng các chiến lược vào thực tế một cách linh hoạt và tuân thủ tuyệt đối các quy tắc giao dịch cũng như kỹ năng quản lý vốn nhằm hạn chế rủi ro một cách thấp nhất có thể.

Kiến thức forex